财经研究

2004, (11) 75-82

[打印本页] [关闭]
本期目录(Current Issue) | 过刊浏览(Past Issue) | 高级检索(Advanced Search)

中国股票市场行业收益率序列动态聚类分析
Dynamic Clustering Analysis of Return Series of Industrial Indexes in Chinese Stock Market

劳兰珺,邵玉敏

摘要(Abstract):

文章提出对行业指数收益率序列分阶段进行聚类分析的动态分析方法,以考察行业间的相互关系及其演化过程。文章利用深交所的行业指数数据进行实证研究,提出基准类的概念,分析了各行业相对于基准类的紧密性、稳定性,以及各行业间的相似程度,并探讨了有关宏观经济事件对行业间相互关系的影响。由于文章所采用的研究方法并不依赖于行业收益率序列的概率分布,因此其研究结果有助于加深投资者及监管部门对行业间相互关系的了解,对投资决策具有参考价值。

关键词(KeyWords): 行业分析;行业指数;聚类分析;宏观经济分析

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金项目(70371010);; 教育部留学回国基金项目

作者(Author): 劳兰珺,邵玉敏

Email:

参考文献(References):

扩展功能
本文信息
服务与反馈
本文关键词相关文章
本文作者相关文章
中国知网
分享