财经研究

2004, (09) 15-23

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基于Logistic回归分析的违约概率预测研究
A Research on Probability of Default prediction Based on Logistic Regression Analysis

于立勇,詹捷辉

摘要(Abstract):

内部评级法是巴塞尔新资本协议的核心内容之一,而计算客户违约概率(PD)是实施内部评级法的关键步骤。文章在结合我国国有商业银行实际数据的基础上,利用正向逐步选择法(forwardstepwise)构建了较为科学的信用风险评估指标体系,通过Logistic回归模型构建了违约概率的测算模型。实证结果表明,模型可以作为较为理想的预测工具。

关键词(KeyWords): 内部评级法;违约概率;Logistic

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金"WTO与中国商业银行的改革与创新"(70373012)

作者(Author): 于立勇,詹捷辉

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