财经研究

2007, (01) 44-54

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一种资产定价过程中跳辨识的新方法
A New Approach for Recognizing Jumps in Asset Pricing Process

沐年国;

摘要(Abstract):

文章主要基于AitSahalia(2002)关于金融数据中跳(Jump)的研究,对跳的性质作进一步的探索并加以推论,同时采用IMSE(InferiorMeanSquaredError)作为分离跳的标准,选择出恰当的(λ,α,Δ)仨,达到辨识金融数据中跳的目的。

关键词(KeyWords): 跳;高频数据;定价过程

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(70371070);; 上海市重点学科建设项目(T0502)

作者(Author): 沐年国;

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DOI: 10.16538/j.cnki.jfe.2007.01.005

参考文献(References):

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