财经研究

2009, v.35;No.332(07) 13-27

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中国信用风险预警模型及实证研究——基于企业关联关系和信贷行为的视角
Research on Credit Risk Early-warning Model Based on the Correlation and Credit Behavior of Enterprises

刘堃;巴曙松;任亮;

摘要(Abstract):

文章从分析当前次贷危机的根源出发,在综述现有信用风险计量预警模型的基础上,针对其在我国的适应及局限性问题,根据风险相关性原理和多米诺骨牌理论,提出从企业关联关系(Correlation)和信贷行为(Behavior)角度建立一种全新的信用风险预警模型(简称C&B模型),并应用国内某商业银行的数据进行实证研究。结果表明,在我国商业银行中应用C&B模型,思路可行,数据易得,预警有效。

关键词(KeyWords): 关联关系;信用风险;预警模型;实证研究

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 刘堃;巴曙松;任亮;

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DOI: 10.16538/j.cnki.jfe.2009.07.010

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