财经研究

2010, v.36;No.348(11) 115-126+134

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基于MS-AR模型的中国金融脱媒趋势分析
The Analysis of China's Financial Disintermediation Trend Based on MS-AR Model

宋旺;钟正生;

摘要(Abstract):

文章采用MS-AR模型对中国金融脱媒指标进行了深入解读:(1)近年来我国金融状态改革步伐的加快,并没有改变银行层面金融脱媒的运行轨道,平缓的金融脱媒仍是常态,偶尔几年的高速金融脱媒只是暂时性现象;(2)对于金融部门而言,在未来相当长的一段时间内平稳的金融脱媒还将延续,并且金融部门资产结构的调整落后于负债结构的变化;(3)非金融企业对"媒"的资金依赖将持续下降,由此带来的金融脱媒压力也将长期存在;(4)金融市场的发展以及金融工具种类的增加,至今仍未从根本上改变我国居民大量持有银行资产的状况。

关键词(KeyWords): 金融脱媒;马尔可夫状态转换;金融结构

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation):

作者(Author): 宋旺;钟正生;

Email:

DOI: 10.16538/j.cnki.jfe.2010.11.009

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