财经研究

2005, (01) 115-122

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基于半方差风险计量模型的组合投资分析
The Portfolio Management Analysis Based on the Expectation-Semivariance Risk Model

卫海英,张国胜

摘要(Abstract):

通过对马柯维茨的均值—方差模型(theμ-V)和笔者的半方差模型(theE-SV)在组合投资中进行对比实证分析,文章廓清了笼罩在均值—方差模型及其风险定义上的迷雾,使半方差模型在组合投资中的突破性指导价值进一步明晰化。

关键词(KeyWords): 半方差;投资风险;投资组合

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 全国统计科学项目(LX03-Y10)

作者(Author): 卫海英,张国胜

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