财经研究

2008, No.314(01) 51-61

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中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果
Banks’ Capitalization and Risk-taking in Transitional Economy: Discussion on the Effects of Basel Accord in China

吴俊;康继军;张宗益;

摘要(Abstract):

基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,采用市场化指数来刻画我国经济转型的制度变迁过程,文章对中国经济转型期(1991~2005年)商业银行的资本与风险行为进行了实证研究,并讨论了巴塞尔协议在我国的实施效果。研究结果表明:(1)商业银行资本与风险的变动存在着显著的正相关关系,银行在提高资本金占比的同时会增加高风险资产的占比,资本提高对银行风险行为有明显的逆向激励作用;(2)市场化指数与商业银行资本变动没有显著的相关关系,但我国经济市场化程度的提高会强化商业银行对风险的追逐行为;(3)在资本充足率监管没有得到严格执行的情况下,巴塞尔协议在我国的实施对商业银行资本的提高没有明显作用。

关键词(KeyWords): 转型经济;市场化指数;银行行为;巴塞尔协议;资本监管

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家社会科学基金项目(07CJL010);; 国家自然科学基金杰出青年科学基金项目(70525005);; 2005年教育部新世纪优秀人才计划

作者(Author): 吴俊;康继军;张宗益;

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